会社情報

音声読み上げ

リスク管理

金融環境の大きな変化に伴い、銀行が直面するリスクは、ますます多様化・複雑化しています。
当行では、創立以来培ってきた、健全で、堅実な伝統を維持、強化していくために、新しい時代にふさわしいリスク管理体制の充実に努めています。

  • リスク管理の基本方針
    当行では、リスク管理およびコンプライアンスの徹底を経営の重要課題と位置づけております。各種リスクを正しく把握し、かつ、金融情勢の変化に対応するためリスクを適切に管理することにより、当行及び関連会社の健全性の維持・向上と経営基盤の確立を図ってまいります。
  • リスクの内容と管理体制
    リスク管理体制をより充実させるため、「統合的リスク管理規定」を制定し、信用リスク、市場リスク、流動性リスクおよび事務リスク、システムリスク、風評リスク等のオペレーショナル・リスクについて、リスクカテゴリーごとに毎年管理方針を定め、管理のための組織や権限を明確に規定しています。
    また、近年、情報資産に係る安全対策の実施や個人情報の保護が金融機関にとって重要な課題となっています。当行では、「情報資産保護管理規定」および「個人情報保護管理規定」を定め、行員一人ひとりの情報資産保護に関する意識の向上と、情報資産の厳正な取扱いに取組んでいます。
    当行のリスク管理の体制は、各部室所、営業店、関連会社といった業務担当部署のリスク管理については、信用リスク、事務リスク等各リスク毎に本部各部がリスク管理担当部署となり、銀行業務に係るすべてのリスク管理については、CR統括部が統括し、リスク管理状況を取締役会へ報告しています。さらに業務部門から独立した監査部はリスク管理担当部署、リスク管理統括部署の監査を実施し、その結果を取締役会等へ報告しています。
  • 統合リスク管理
    多様化・複雑化する各種リスクを別々に管理するだけでなく、一元的に把握・合算し、全体のリスク量が経営体力に対して大きすぎないかを管理するため統合リスク管理を行っています。
    また、自己資本の範囲内で各種リスクに対する備えとしてリスク資本を配賦する態勢を導入し、経営の健全性確保と収益性・効率性の向上に努めています。

信用リスク

「信用リスク」とは、お取引先の信用状況が悪化し、貸出金の債務の支払いが不能となった場合、それに伴って貸倒等の損失を被るリスクをいいます。
信用リスク量の増大は銀行経営に直接重大な影響を及ぼすことから、信用リスク管理の巧拙が適正な収益性と貸出資産の健全性の確保にとって重要なポイントとなります。
当行では、信用リスク管理体制の充実を図るため、本部における貸出金の審査・管理部門は営業推進部門と分離することで、相互に牽制機能が働いており、厳格な審査・管理を行っています。さらに貸出金等が特定の地域、業種、企業、グループ等に偏らないよう残高の管理を行い、取締役会等でチェックする体制をとっています。
また、融資業務の効率化・高度化を目的として、審査能力、管理能力、営業活動支援などをサポートする融資トータルシステムを構築しています。本システムは、融資禀議システム・信用格付・自己査定システム、財務分析システム、担保管理システム、個社情報管理システムなどの融資業務システムを統合一元化し、取引先の情報をトータル管理するもので、企業審査面についてはより精度の高い分析、業態把握が可能となっています。
個別の審査では、取引先の財務内容の検証及び業種、業界動向を踏まえた業態把握を行うほか、案件毎に企業特性、資金使途、事業計画の妥当性、返済能力、保全の状況などの観点から審査を行います。さらに融資実行後の管理ではその後の業態把握や担保評価の洗い替えなどのフォロー管理のほか、経営面の問題解決のサポートや企業の再生支援などを行い、企業の不良債権の発生防止に努めています。
また、当行では、お取引先の信用度合いの正確な把握と信用リスク管理の精緻化を目的に、「信用格付制度」を導入しています。信用格付は自己査定作業のベースとなり、信用リスク管理の基本概念と位置づけています。
自己査定については監査する独立の部署を設け、営業店・審査部門への相互牽制機能をもたせることにより、内容の充実を図っています。
さらに自己査定基準が適切に制定され、自己査定が基準に則り厳正に実施されているかについて、外部の監査法人の監査を受けています。

市場リスク、流動性リスク

「市場リスク」とは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産等の価値が変動し損失を被るリスクをいいます。
近年、金融技術の高度化に伴い、市場リスクは複雑化、かつ増大しており、適切なリスク管理体制が求められています。当行では、独立した市場リスク管理担当部署及び市場取引のミドルオフィス業務部署を設けております。また、毎月のALM委員会において、ギャップ分析、現在価値分析、VaR(バリュー・アット・リスク)といったリスク管理手法を用いて銀行全体のリスク量を把握した上で、金利予測や収益計画に基づきリスクヘッジの方針を決定し、スワップなどのデリバティブ取引等を活用してリスクの的確なコントロールと収益の安定的な確保に努めています。
「流動性リスク」とは、当行の信用力が低下することなどにより必要な資金が確保できなくなる場合や、不利な条件での取引を余儀なくされることにより損失を被るリスクをいいます。当行では、流動性リスクに対応するため資金繰りに関する管理部署を定め、日次、週次、月次にて資金繰り状況を把握・分析するとともに調達予定額のシミュレーションを実施しています。また、不測の事態に備え資金繰り逼迫度に応じて3段階の区分管理を行い、各々の局面において対応策、報告連絡体制を定め、迅速な対応が行えるようにしています。

内部監査・自店検査体制

内部監査は、本部・営業店およびグループ会社等(以下「被監査部署」という。)の収益の確保と経営管理の改善に資するとともに、不正過誤の未然防止と経営基盤の確立を図るため、被監査部署から独立した監査部が、厳正に実施しています。特に、不祥事防止等、法令等遵守態勢および顧客保護等管理態勢の徹底した検証を行います。
内部監査は、内部事務処理等の問題点の発見・指摘にとどまらず、被監査部署における内部管理態勢(リスク管理を含む)の適切性、有効性を検証し、その評価や問題点の改善方法についての提言等を行います。
自店検査は、本部・営業店において毎月独自に検査を実施し、事故の未然防止を図るとともに、内部管理態勢の強化に努めています。

オペレーショナル・リスク

「オペレーショナル・リスク」とは、銀行業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること又は外生的な事象により当行が損失を被るリスクをいいます。
当行ではオペレーショナル・リスクを事務リスク、システムリスク、法務リスク、人的リスク、災害リスク、風評リスク、情報資産リスクの7つのリスクカテゴリーに分類しております。

リスクカテゴリー リスクの定義
1. 事務リスク 当行が業務を遂行する上で発生するすべての事務および受渡しに係るミス、事故等により、当行の資産および信用が損害を被るリスクをいいます。
2. システムリスク コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備等に伴い当行が損失を被るリスクをいいます。
3. 法務リスク 業務の決定、執行、契約の締結等における法律上の問題、顧客に対する過失による義務違反、不適切なビジネス・マーケット慣行により当行が損失等の不利益を被るリスクをいいます。
4. 人的リスク 予想外の人材の流出や喪失・顕著な士気の低下、役職員による法令等の遵守に関して問題となる行為などの事象等により、当行が損失を被るリスクもしくは業務継続のための適切な態勢・陣容が毀損されるリスクをいいます。
5. 災害リスク 自然災害(地震、風水害等)、火災ならびに犯罪(銀行強盗、店舗破壊等)などにより、顧客および当行関係者の身体・財産ならびに当行資産のいずれかが被害を受け、または受けるおそれのある事態や、当行の業務に支障が生じ、または生じるおそれがある事態など有形無形の損失を被るリスクをいいます。
6. 風評リスク 当行に関する報道、記事、噂などにより、当行の評判が低下し、信用が毀損されることによって有形・無形の損失を被るリスクをいいます。
7. 情報資産リスク 「情報資産リスク」とは、情報資産の漏えい、紛失、改ざん、不適切な取得や取扱及び不適正な第三者への提供等により当行が損失を被るリスクをいいます。

オペレーショナル・リスク管理体制

当行では、オペレーショナル・リスク管理規定を制定し、オペレーショナル・リスク管理の統括部署としてCR統括部を定めるとともに、リスク毎のリスク管理担当部署を定めています。
各リスク担当部署は、リスクの特定・評価、モニタリング、報告、コントロール及び削減、並びに検証・見直しといったリスク情報の把握と管理を適切に行うとともに、リスク管理体制の実効性を高めるためにリスク管理統括部署と十分な連携を図って対応しております。
これらリスク管理体制については、被監査部門から独立した監査部が立入検査などを通じて有効性を検証しています。

1. 事務リスク

銀行では、預金・為替・融資・証券等の業務を行っています。「事務リスク」には、このような業務を遂行する上で発生するすべての事務および受渡しに係るミス、事故等により、当行の資産および信用が損害を被るリスクがあります。
当行では、こうした事務リスクを回避するため、厳格な事務取扱を定め、集合研修・勉強会・OJT等の行員教育に取り組み、事務マネジメントの強化を図ることにより、事務品質・水準の向上に努めています。
また、システム面については事務機器の拡充や効率化のためのシステム投資、コンピュータによるチェック機能の強化に注力し、お客様に信頼される正確・迅速な事務体制を目指しています。

2. システムリスク

「システムリスク」には、コンピュータシステムのダウン又は誤作動等、システムの不備等に伴い当行が損失を被るリスクがあります。
銀行におけるコンピユーターシステムは、銀行業務の多様化・高度化や取引量の増加等に伴い、停止した場合の社会的影響は大きく、コンピュータシステムを安全に運営する事は極めて重要であるといえます。
当行では、オンラインシステム障害を回避するため、コンピュータシステムを二重化し、万一、地震等の大規模障害が発生した場合も予備のコンピュータに即時に切り替える事ができる体制をとるとともに、通信回線、電源設備等あらゆる面で二重化しています。さらに、大規模災害でコンピュータセンターが使用不能となった場合でも、横浜市のバックアップセンターに切り替えてオンラインシステムを稼働させる措置を講じています。また、障害発生時の全店の体制を定め、お客様に安心していただけるサービスのご提供に努めています。

3. 法務リスク

「法務リスク」には、法令解釈の相違、法的手続の不備、法令等に違反する行為等により当行が不利益を被るリスク等があります。
当行では、「法務リスク管理規定」を制定し、管理担当部署を中心に法務リスクの特定・評価、モニタリング等に努め、法令等遵守の徹底や法的な確認を厳格に実施することにより、法務リスクのコントロールおよびその軽減を図っております。
また、管理部署担当部署は、業務環境の変化等に対応した調査・分析・検討を行うとともに、法務リスク管理の方法の妥当性およびリスク管理運営の適切性について、必要に応じ随時、検証・見直しを行っております。
さらに、法務リスクのコントロールに関しましては、顧問弁護士等の外部専門家との連携を十分に図っております。

4. 人的リスク

「人的リスク」には、予想外の人材の流出や喪失、顕著な士気の低下や不適切な職場環境や就労状況の影響による心身の健康被害、災害・疫病被害による出勤人員の減少、交通事故等による傷害や育児休暇等による欠員や必要最低労働力の不足、役職員による法令等の遵守に関して問題となる行為等により、当行が損失を被るリスクもしくは業務継続のための適切な態勢・陣容が毀損されるリスクがあります。
当行においては、「人的リスク管理規定」を制定し、適切な人事ローテーションや連続休暇の完全取得、パソコンの利用状況による労働時間管理等を通じ、健全な就労状況・職場環境の維持を図るとともに、階層別・業務別研修における人事管理・コンプライアンス教育を継続することで、人的リスクの削減に努めております。

5. 災害リスク

「災害リスク」には、自然災害(地震、風水害等)、火災ならびに犯罪(銀行強盗、店舗破壊等)などにより、有形無形の損失を被るリスク等があります。
当行では、「災害リスク管理規定」を制定し、管理担当部署を中心に災害リスクの特定・評価、モニタリング等を実施しております。
特に水害や地震などの災害対策については、行政機関や研究機関などの専門家からの情報収集に努め、緊急事態対策に関する対応方針等に反映いたしております。
さらに、いざという時に備えた被災シミュレーションにもとづく各種防災訓練・業務継続に関する訓練なども着実に実施しており、災害リスクのコントロールおよびその軽減を図っております。
また、緊急事態への対応方針や業務継続計画の現状など災害リスク管理の状況については、適時・適切に経営への報告を実施いたしております。

6. 風評リスク

「風評リスク」には、当行に関する報道、記事、噂などにより、当行の評判が低下し、信用が毀損されることによって有形・無形の損失を被るリスクがあります。
当行では、「風評リスク管理規定」を制定し、管理担当部署を中心に風評情報の把握に努め、発生または予見される風評リスクについて存在を把握・評価するとともに、迅速かつ適切な情報開示、誤った報道・記事や誹謗中傷等に対する早期の訂正要求など、適切な対策を着実に実施することにより、風評リスクのコントロールおよびその軽減を図っております。
また、モニタリングの状況については、適時・適切に経営への報告を実施いたしております。

7. 情報資産リスク

「情報資産リスク」には、情報資産の漏えい、紛失、改ざん、不適切な取得や取扱及び不適正な第三者への提供等により当行が損失を被るリスク等があります。
当行では、「情報資産リスク管理規定」を制定し、情報管理に関する内部管理態勢の整備に努め、監査部監査や自店検査等による情報資産管理状況のモニタリング等により現状把握に努めております。
さらに、モニタリング結果等にもとづく管理手法の妥当性検証・改善強化など、適切な対策を厳格に実施することにより、情報資産リスクのコントロールおよびその軽減を行っております。
また、モニタリング結果や改善強化施策など情報資産リスク管理の状況については、適時・適切に経営への報告を実施いたしております。